Crypto Trading

Conseil en investissements de crypto-actifs à haut rendement

Stratégies

Toutes les stratégies de crypto-actifs sont conçues, codées et optimisées au quotidien par Augustin Huret.

Les services de conseil sont assurés par l’intermédiaire de la société KH sarl en France (« KH »).

KH propose ses stratégies à ses clients pour leur permettre de bénéficier du meilleur de son savoir faire en trading quantitatif, en intelligence artificiel et en crypto-actifs.

Objectif des stratégies : L’objectif est d’obtenir une performance après frais et commissions de 8% net par mois.

Indicateur de référence : Valeur du portefeuille

Sous jacents : Crypto monnaies et Forex

Type de dérivés : Futures et futures perpétuels

Levier : 3 à 20

Stratégies :

Un groupe de 20 crypto-actifs a été sélectionné et mis en supervision temps-réel, individuellement et par paires. Douze combinaisons de pair-trading ont été construites et sont gérées en temps réel à plusieurs fréquences.

Depuis le 1er janvier 2021, sur plus de dix milles transactions, une performance moyenne de 6% net par mois après frais et commissions est constatées.

Le plateforme Wunderbit compare en permanence la performance de toutes les stratégies des traders. Nos stratégies sont dans les dix meilleures du monde de façon consistante en performance hebdomadaire et en performance mensuelle.

Performances mensuelles de la stratégie d’investissement Jasperus Crypto IV en EUR:

Architecture :

Les stratégies consistent à investir sur des paires de futures de crypto-actifs fortement corrélées pour en extraire les variations relatives sans être exposé au sens du marché.

Cette approche permet de ne pas être exposé aux fortes variations du marché des crypto actifs, tout en bénéficiant de la volatilité. Ces stratégies nécessitent plusieurs étapes et de nombreux paramètres qui sont tous calculés et optimisés sur des centaines d’observations passées avec des outils statistiques et des algorithmes d’intelligence artificielle de type Keltner, Bollinger, Mean reverting et XGBoost.

L’exécution du processus est entièrement automatisée et supervisée par les outils de référence du marché au niveau front (TradingView), middle (Wunderbit) et back (FTX).

Nous assurons un management très fin des paramètres et une supervision rigoureuse et permanente de l’exécution.

Construction : Le processus consiste en 5 étapes :

      1. Etude hebdomadaire des corrélations entre crypto-monnaies deux à deux pour sélectionner les paires les plus stables à long terme, tout en ayant une volatilité court terme de l’ordre de 10%.

      2. Pour chaque paire retenue, optimisation du model de mean reverting avec les modélisations Keltner ou Bollinger, optimisation par apprentissage des multiples d’écart-types pour chaque niveau de signal. Les critères d’optimisation sont le Sharpe ration, le net profit, et la durée en position.

      3. Management du risque : optimisation par apprentissage des niveaux de pyramiding pour augmenter les pauses si les écarts à la moyenne mobile s’amplifient afin de maximiser le nombres de trades sur chaque période, et ainsi éviter la mobilisation de fonds sans rendement.

      4. Calcul journalier des indicateurs de profitabilité et calcul des indicateurs de risque. Optimisation des allocations pour minimiser les risques de portefeuille (money management).

      5. Une supervision en temps réel des passages d’ordres, de l’exécution et de la cohérence entre le front et le back.

Optimisation de stratégie et d’apprentissage : PyCharm Python

Front et Supervision : TradingView

Middleware et Money management : Wunderbit

Exchange : FTX

Gestion des risques

Risque de sous-jacents :

Jusqu’à des amplitudes de mouvement de 30%, les crypto-actifs des paires sont couverts. Au-delà, il y a des risques de financement de compte de marge et des risques d’impact sur la valeur des portefeuilles.

Risque d’exécution :

Les outils automatisés et les plateformes misent en œuvres dans nos outils assurent des taux de service et des supports d’excellent niveau. Cependant, en cas de défaillance  d’une de ces plateformes, un impact sur les stratégies est probable.

Risque de change:

Les stratégies sont gérées en dollars US. Plus précisément en USDT, le stablecoin qui reproduit la valeur du USD. Les valeurs ne sont pas impactées par les fluctuations du Bitcoin ou de l’Ethereum. En revanche, le change EURO / USD affectera la valeur équivalente en EURO.

Risque de taux :

Nos stratégies ne sont que très peu impactées par les risques de taux.

Risque de crédit :

Nos stratégies ne sont que très peu impactées par les risques de crédit.

Risque de contrepartie :

Nos stratégies ne sont que très peu impactées par les risques de contrepartie. Le manque de liquidités sur les crypto-actifs peut provoquer ponctuellement des erreurs de passages d’ordres et des pertes de positions.

HKH group et KH sarl ne sont pas un fond d’investissement. Ils exposent des stratégies à leurs clients pour leur permettre de béneficier du meilleur de son savoir faire en trading quantitatif, en intelligence artificiel et en crypto-actifs.